საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკებისთვის ლიკვიდობის მართვის ახალი წესები დაამტკიცა. ახალ წესებს ბანკები ბაზელ III-ის საერთაშორისო რეგულაციების სტანდარტებზე გადაჰყავს. აღნიშნული ცვლილება ძალაში პირველი სექტემბრიდან შედის. დღეს მოქმედი სისტემისგან განსხვავებით ის უფრო მეტ ფინანსურ დეტალს ითვალისწინებს, რის შედეგადაც ერთის მხრივ, შოკების მიმართ ფინანსური ინსტიტუტების დაცულობა გაიზრდება, მეორეს მხრივ კი კომერციულ ბანკებს ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად უფრო მეტი რესურსის გაღება მოუწევთ.
ეროვნული ბანკის განცხადება ცვლილებასთან დაკავშირებით
"ბაზელ III-ის LCR წარმოადგენს მოკლევადიანი (30 დღემდე) ლიკვიდობის მართვის საერთაშორისოდ გავრცელებულ, თანამედროვე და ეფექტურ მიდგომას და ამ ტიპის რისკების უფრო სრულყოფილი იდენტიფიკაციის, შეფასების, მონიტორინგისა და კონტროლის საშუალებას იძლევა. მისი დანერგვა ასევე რეკომენდირებული იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2014 წლის "ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის (FSAP)" ფარგლებში.
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის გამოთვლისას "მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივებს" ვუფარდებთ "მთლიან წმინდა ფულად გადინებას", სადაც "წმინდა ფულადი გადინება" არის ფინანსური სტრესის 30-დღიან პერიოდში "ფულად გადინებასა" და "ფულადი შემოდინებას" შორის სხვაობა. არასტრესულ პერიოდში ჯამურად ყველა ვალუტის ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი არ უნდა იყოს 100 პროცენტზე ნაკლები. შედეგად, ბანკი უნდა ფლობდეს საკმარის ლიკვიდურ აქტივებს, რომ ფინანსური სტრესის დროს გაუმკლავდეს მოსალოდნელ გადინებებს.
განსხვავებით დღეს არსებული მოთხოვნისა, ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ითვალისწინებს „გადინებისა“ და „შემოდინების“ განსხვავებულ მაჩვენებლებს, ვალდებულებებისა და აქტივების სხვადასხვა ტიპების მიხედვით. იგი ასევე ითვალისწინებს, ქართული საბანკო სისტემის დამახასიათებელ სპეციფიკას, როგორიც არის ვალდებულებების კონცენტრაცია, არარეზიდენტების დეპოზიტები და საპროცენტო ხასიათის მიმდინარე ანგარიშების მაღალი წილი.
ასევე, გათვალისწინებულია ვალდებულების მაღალი დოლარიზაცია, რაც სტრესის დროს დამატებით საფრთხეს ქმნის, რადგან შეზღუდულია ლიკვიდობის საგანგებო გეგმის, მიტიგაციის სხვა ღონისძიებების ან ეროვნული ბანკის მხრიდან მხარდაჭერის ინსტრუმენტების გამოყენების შესაძლებლობა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, ჯამურ და ცალკე უცხოური ვალუტის LCR-ის მოთხოვნის მინიმალური დონე განისაზღვრება 100 პროცენტით, ხოლო ლარის - 75 პროცენტით. ამასთან, ლიკვიდურად ითვლება კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ბანკში განთავსებული უცხოურ ვალუტის მინიმალური სავალდებულო რეზერვების 75 პროცენტი, ხოლო ლარით - 100 პროცენტი.
LCR-ის 100 პროცენტის დაცვა კომერციული ბანკებისთვის სავალდებულოა 2017 წლის 1 სექტემბრიდან. აღსანიშნავია, რომ მისი დანერგვა საქართველოს საბანკო სისტემაში 2012 წლიდან დაიწყო და აქამდეც გამოიყენებოდა საზედამხედველო პროცესში ლიკვიდობის რისკის მონიტორინგისთვის. პარალელურად, მიმდინარეობდა კოეფიციენტის ცალკეულ მაჩვენებელებზე დაშვებების კალიბრაცია (პარამეტრების დაზუსტება). ჯამურად, სისტემაში დღეისთვის ახალი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი ლიკვიდობაა, რაც კიდევ უფრო გააიოლებს LCR-ის ოფიციალურად დანერგვას.
LCR-ის დანერგვა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს პრუდენციულ ზედამხედველობას. ამასთან, გრძელვადიანი ლიკვიდობის რეგულირების მიზნით, მომავალი წლიდან წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტის (NSFR) შემუშავება იგეგმება. მისი დანერგვის შემდგომ გაუქმდება ლიკვიდობის არსებული მოთხოვნა (მოკლევადიანი ვალდებულებების 30 პროცენტი) და ის მხოლოდ მონიტორინგის მიზნით იქნება გამოყენებული. შედეგად, ლიკვიდობის რისკის საზედამხედველო ჩარჩო სრულ შესაბამისობაში მოვა ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტის სტანდარტებთან", - წერია განცხადებაში.
ბაზელ III-ის მოთხოვნებთან დასაახლოებლად ეროვნულმა ბანკმა 2017 წლის 3 მაისს გამოსცა ბრძანება, რომლითაც კომერციულ ბანკებს ლიცენზიის მისაღებად კაპიტალის მინიმალური მოცულობა გაეზარდათ. დღეს მოქმედი წესების მიხედვით, პირს თუ მას მინიმუმ 12 მილიონი ლარი აქვს კომერციული ბანკის ლიცენზიის მიღება შეუძლია, აღნიშნული ცვლილებით კი 2018 წლის 31 დეკემბრიდან ბანკების მინიმალური კაპიტალის მოცულობა 50 მილიონამდე იზრდება. ეს ცვლილება ორწლიან გარდამავალ პერიოდს აწესებს, რადგანაც დღეის მდგომარეობით რამდენიმე კომერციული ბანკის კაპიტალის მოცულობა 50 მილიონზე ნაკლებია (სილქროუდ ბანკი, ზირაათ ბანკი, ფინკა ბანკი).
ამ ბანკებმა იმისთვის, რომ ახალ რეგულაციებს უპასუხონ, მომდევნო წლის მანძილზე საკუთარი კაპიტალი უნდა გაზარდონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლიცენზიას დაკარგავენ. ახალი რეგულაციის დასაკმაყოფილებლად ამ ბანკებმა მნიშვნელოვანი მოცულობის ფინანსები უნდა დახარჯონ, უცნობია, თუ რა ეფექტი ექნება ამას მათი საბანკო პროდუქტების ღირებულებაზე.
